Definição Da Taxa De Swap Cambial

O básico de Forex Swaps Atualizado: 20 de abril de 2016 em 9:41 no mercado forex. Um swap de câmbio é uma transação de duas ou duas bases usada para trocar ou trocar a data de valor de uma posição de câmbio para outra data, muitas vezes ainda mais no futuro. Leia uma explicação mais breve do swap de moeda. Além disso, o termo swap cambial pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de swap que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de câmbio inicial de datas de valor, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de câmbio forward ao precificar uma transação de swap cambial. Como funciona uma transação de troca de Forex Na primeira etapa de uma transação de troca de divisas, uma determinada quantidade de uma moeda é comprada ou vendida em relação a outra moeda em uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data aproximada, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é simultaneamente vendida ou comprada em comparação com a outra moeda em uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamado de data distante. Este negócio de troca de divisas efetivamente resulta em nenhuma (ou muito pouca) exposição líquida à taxa spot em vigor, uma vez que, embora a primeira perna apresente risco de mercado spot, a segunda etapa do swap fecha-a imediatamente. Pontos de troca de Forex e custo de transporte Os pontos de swap de câmbio para uma determinada data de valor serão determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outro durante o período de tempo que se estende desde a data spot até a data de valor. Isso às vezes é chamado de custo de carry ou simplesmente carry e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do número de dias desde o local até a data de vencimento, mais as taxas de depósito interbancário prevalecentes para as duas moedas até a data do valor a termo. Geralmente, o carry será positivo para o partido que vende a moeda de taxa de juros mais elevada para a frente e negativo para a parte que compra a taxa de juros mais elevada para a frente. Por que Swaps de Forex são usados ​​Um swap de câmbio freqüentemente será usado quando um comerciante ou hedger precisa rolar uma posição de divisas aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, uma troca forex também pode ser empregada para trazer a data de entrega mais perto. Como exemplo, os comerciantes de forex geralmente executam rollovers, mais tecnicamente conhecidos como tom / swaps próximos, para estender a data de valor do que era anteriormente uma posição spot entrou em um dia antes para a data de valor spot atual. Alguns corretores do forex do varejo (lista superior de corretores confiados) executarão mesmo estes rollovers automaticamente para seus clientes nas posições abertas após 5pm EST. Por outro lado, uma corporação pode querer usar um swap cambial para fins de hedge, se eles descobriram que um fluxo de caixa de moeda antecipada, que já tinha sido protegido com um contrato definitivo forward, estava realmente vai ser adiada por um mês adicional. Neste caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato outright contrato existente para fora um mês. Eles fariam isso concordando com uma troca de forex em que fecharam o contrato de data próxima existente e, em seguida, abriu um novo para a data desejada um mês mais para fora. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Swap Rate O que é uma taxa de swap Uma taxa de swap é a taxa da perna fixa de um swap, conforme determinado pelo seu mercado particular. Em swap de taxa de juros. É a taxa de juros fixa trocada por uma taxa de referência como LIBOR mais ou menos um spread. É também a taxa de câmbio associada à parte fixa de um swap de moeda. BREAKING Down Swap Rate Um swap de taxa de juros é a troca de uma taxa flutuante para uma taxa fixa um swap de moeda é a troca de pagamentos de juros em uma moeda para os de outra. Em ambos os tipos de transação, o elemento fixo é referido como taxa de swap. Partes de Swaps de Taxa de Juros são referidas com relação ao período de taxa fixa do swap que são pagadoras ou recebedoras de ações fixas. O fluxo de caixa da etapa de taxa fixa do swap é definido quando o comércio é feito. O fluxo de caixa para a etapa de taxa flutuante é definido periodicamente nas datas de reposição de taxa. Que são determinados pelo período de reposição da perna de taxa flutuante. O índice mais comum para a taxa de juros flutuante é a LIBOR de três meses do dólar norte-americano. Isso pode ser pago trimestralmente, então a cada três meses, ou composto e pago semestralmente. O spread acima ou abaixo da LIBOR reflete tanto a curva de juros quanto qualquer spread de crédito a ser cobrado. Os pagamentos de taxa de juro entre os escalões de taxa fixa e de taxa variável são compensados ​​no final de cada período de pagamento e apenas a diferença é trocada. Swap de Moeda Há três tipos diferentes de trocas de taxa de juros para um swap de moeda: (1) a taxa fixa de uma moeda para uma taxa fixa da segunda (2) a taxa fixa de uma moeda para uma taxa flutuante da segunda e ( 3) a taxa flutuante de um para uma taxa flutuante do segundo. Dentro de cada uma dessas três variações, há duas variações adicionais: o swap pode incluir ou excluir uma troca completa do valor principal da moeda no início e no fim do swap. Os pagamentos de taxa de juros não são compensados ​​porque são calculados e pagos em diferentes moedas. Independentemente da troca do principal, deve ser estabelecida uma taxa de swap para a conversão do principal. Se não houver troca, então isso é usado simplesmente para o cálculo dos dois principais montantes de moeda nocional nos quais os pagamentos de taxa de juros são baseados. Se houver uma troca, onde a taxa de swap é definida pode ter um grande impacto de lucro ou perda entre as datas de início e término do swap. Rollover Policy Rollover Definição Rollover também é chamado de Swap. É o juro pago ou por manter uma posição durante a noite. Cada moeda mundial tem uma taxa de juros conectada a ela. Desde forex é negociado em pares, cada comércio envolve não só duas moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é maior do que a taxa de juros da moeda que você vendeu, então você vai ganhar rollover (rolo positivo). Se a taxa de juros da moeda que você comprou for menor que a taxa de juros da moeda que você vendeu, então você pagará rollover (rolo negativo). Rollover pode adicionar um custo extra significativo ou lucro para o seu comércio dependendo. Rollover Exemplo Quando você compra o par EUR / USD, você está comprando o euro, e vendendo o dólar dos EUA para pagar por ele. Se a taxa de juros do euro for 1,00 e a taxa dos EUA for 0,25, você estará comprando a moeda com a taxa de juros mais alta e você ganhará rolagem - cerca de 0,75 em uma base anual. Por outro lado, você vende o par EUR / USD, você está vendendo a moeda com a taxa de juros mais alta, e você pagará rollover - cerca de 0,75 sobre uma base anual, uma vez que você está pagando a taxa de juros do euro e ganhando a taxa de juros dos EUA. Tiempos de reserva de rollover O início eo fim do dia de negociação forex é considerado ser 9 PM (GMT) por nossos servidores. Quaisquer posições que estão abertas às 21:00 (GMT) sharp são consideradas para ser realizada durante a noite, e estão sujeitas a capotamento. Uma posição aberta às 21h01 (GMT) não está sujeita a rolagem até o dia seguinte, enquanto uma posição aberta às 20h59 (GMT) está sujeita a rolagem às 21h (GMT). Um crédito ou débito para cada posição aberta às 21:00 (GMT) aparecerá na sua conta e será aplicado diretamente ao saldo da sua conta. Fins de semana e feriados A maioria dos bancos em todo o mundo estão fechados aos sábados e domingos, portanto, não há rolagem nestes dias, mas a maioria dos bancos ainda aplicam juros para sábado e domingo. Para medir para isso, o mercado de forex livros três dias de capotamento às quartas-feiras, o que torna um rollover quarta-feira típica três vezes a quantidade. Note que para alguns instrumentos o swap triplo é aplicado na sexta-feira. Não há rollover nos feriados, mas há um valor de dias extra de rollover dois dias úteis antes do feriado. Tipicamente, o rollover do feriado acontece se alguma das moedas negociadas tem um feriado principal. Portanto, o presidente nos EUA, 21 de fevereiro, fecha os bancos americanos, e um dia extra de rollover é adicionado às 9 PM (GMT) no dia anterior de trabalho para todos os pares U. S.D. Onde está Rollover mostrado Para ver as taxas de câmbio de hoje, basta clicar no link a seguir: Forex trading detalhes Para visualizar as taxas de metais / petróleo de hoje, basta clicar no link a seguir: Metal / Oil trading detalhes Para visualizar as taxas dos índices de hoje, HotForex é uma marca registada da HF Markets (Europe) Ltd, uma Empresa de Investimento Cipriota (CIF) sob o número HE 277582. Regulado pela Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (CySEC) sob o número de licença 183/12. A HotForex é regida pela Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID) da União Europeia. O site hfeu é operado pela HF Markets (Europe) Ltd. Aviso de Risco: A negociação de produtos alavancados como o Forex e CFDs pode não ser adequado para todos os investidores, pois eles carregam um alto grau de risco para seu capital. Certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos, tendo em conta os seus objectivos de investimento e o nível de experiência, antes da negociação e, se necessário, procure aconselhamento independente. Leia a divulgação completa do risco. A HotForex não aceita clientes dos Estados Unidos, Bélgica, Irã, Sudão, Síria e Coréia do Norte. Copyright 2016 - Todos os Direitos ReservadosForex Swaps Definition Swaps são diferenciais de taxa de juros e comumente relevantes nos mercados de câmbio. Naturalmente, os corretores que oferecem CFDs também cobram taxas de swap. Se você é um comerciante intra-dia onde você fecha seus negócios no final do dia, as taxas de swap são irrelevantes. No entanto, se você é um comerciante swing e tendem a manter sua posição aberta ao longo de um período de tempo, você deve prestar atenção às taxas de swap como eles podem adicionar ou subtrair uma pequena, mas significativa quantidade para o seu comércio. Como os mercados de moeda envolvem uma compra ou venda simultânea de uma moeda para outra, a diferença de taxa de juros orientadora para o par de moedas que você está negociando determina o resultado. Para posições overnight, você é cobrado um swap positivo (a taxa de swap é adicionado ao seu comércio) ou um swap negativo (a taxa de swap é subtraída do seu comércio). A taxa de swap é definida como o juro de rolagem de overnight para posições em aberto. As taxas de swap ou rollover são cobradas tipicamente de uma noite para a outra e uma taxa tripla de rolagem ou tripla é aplicada todas as quartas-feiras. Como as taxas de swap são determinadas Na teoria, quando você compra uma moeda com taxa de juros mais alta e vende uma moeda com taxa de juros mais baixa, você é cobrado um swap positivo. Da mesma forma, quando você compra uma moeda com menor taxa de juros e vender uma moeda com maior taxa de juros, você é cobrado uma troca negativa. Vamos dizer que você quer comprar AUDUSD. Sabemos que a taxa de juros na Austrália é de 2,5, enquanto a taxa de juros nos EUA é de 0,5. Assim, quando você compra AUDUSD, você é cobrado 2.5 5 2 taxa de swap. No entanto, quando se trata de negociação forex real, você não será pago a quantidade exata. As taxas de swap são determinadas pela taxa que os provedores de liquidez estão dispostos a pagar e, portanto, podem diferir das taxas reais. Como verificar as taxas de rollover que são cobradas Se você está negociando com a plataforma MT4, é fácil verificar as taxas de swap para os pares de moedas. Para determinar as taxas de swap, clique com o botão direito do mouse em um par de moedas na janela Market Watch, clique em Symbols e expanda a pasta Forex para exibir a lista de pares de moedas. Em seguida, selecione um par de moedas e clique em Propriedades para exibir os detalhes da taxa de swap. Consulte a Figura 1 e 2 para obter uma ilustração gráfica sobre como visualizar as taxas de swap para pares de moedas na plataforma de negociação MT4. Figura 1: Taxas de Swap no MT4 Figura 2: Swap Rates, MT4 No exemplo acima, estamos vendo os detalhes do swap para o par de moedas EURAUD. Para os contratos de tamanho de 100.000 (ou 1 lote padrão) os swaps são cobrados da seguinte forma: Para posições compradas (Compra EURAUD): Swaps cobrados são -1.17 Para posições curtas (Selling EURAUD): Swaps Cobrado são 0,89 Assim, dependendo do tamanho do seu contrato, os swaps são ajustados em conformidade. Por exemplo, se você estava negociando um mini-lote vendendo EURAUD, você é cobrado 0,089 para posições durante a noite. Se você segurou em seu comércio por 7 dias da semana, você é cobrado 0,089 x 4 0,089 x 3 (Às quartas-feiras) dando-lhe um swap positivo total de 0,596 A razão pela qual você é cobrado um rollover triplo às quartas-feiras é porque nenhum rollovers São aplicados para posições ocupadas durante o fim de semana (sábados e domingos) Se você realmente ser incomodado sobre swaps / rollovers Para intra-dia comerciantes, rollovers arent muito de um problema, a menos que você mantenha suas posições durante a noite e por um período prolongado de tempo. Em tal evento, vale a pena olhar para os swaps que estão sendo cobrados e garantir que ele não comer muito em seus lucros. Swaps pode ser uma forma adicional de ganhar juros em posições abertas, especialmente se um swap positivo é adicionado à sua posição. Desta forma, você pode, no mínimo, gerenciar para cobrir quaisquer comissões ou spreads que seu corretor pode cobrar-lhe e, assim, virtualmente comércio de graça. Comissões negativas, no entanto, adicionar pequenos montantes ainda adicionais para os custos já pagos de trading. Forex Swap Um swap forex é o tipo mais simples de swap de moeda. É um acordo entre duas partes para trocar uma determinada quantia de uma moeda por uma quantidade igual de outra moeda com base na taxa spot atual. As duas partes devolverão então os montantes originais trocados numa data posterior, a uma taxa forward específica. A taxa forward bloqueia a taxa de câmbio na qual os fundos serão trocados no futuro, compensando eventuais alterações nas taxas de juros das respectivas moedas. Assim, isso cria uma proteção para ambas as partes contra possíveis flutuações nas taxas de câmbio. Isso torna os swaps de forex muito úteis para empresas multinacionais e exportadoras. Categorias: